Malliavin calculus for Levy processes with applications to finance / Giulia Di Nunno ; Bernt Oksendal; Frank Proske
Malliavin calculus for Levy processes with applications to finance / Giulia Di Nunno ; Bernt Oksendal; Frank Proske
Autor
Di Nunno, Giulia
Ostali autori
Nakladnik
Berlin, Heidelberg [etc.] : Springer Science + Business Media, 2009
Materijalni opis
xiii, 417 str. ; 24 cm
Nakladnički niz
Napomena
Zadaci. Rješenja.
 
Bibliografija: str. 399-410.
 
Kazalo.
Klasifikacijska oznaka
60H05 Stochastic integrals
 
60H07 Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus
 
60H40 White noise theory
 
91B28 Finance, portfolios, investment
 
93E20 Optimal stochastic control
 
60G51 Processes with independent increments
 
60G57 Random measures
Jezik
engleski
Standardni broj
ISBN 978-3-540-78571-2
 
ISBN 978-3-540-78572-9
Građa
Knjigaknjiga
Djelomični sadržaj online

DI Nunno, Giulia
Malliavin calculus for Levy processes with applications to finance / Giulia Di Nunno ; Bernt Oksendal; Frank Proske. - Berlin, Heidelberg [etc.] : Springer Science + Business Media, 2009. - xiii, 417 str. ; 24 cm. - (Universitext)
Zadaci. Rješenja. - Bibliografija: str. 399-410. - Kazalo.
ISBN 978-3-540-78571-2. - 978-3-540-78572-9


Katalog
  • Upute
Usluge
  • Moja iskaznica | Za članove
Knjige